Cosa sono i titoli strutturati: caratteristiche e tipologie

I titoli strut­turati sono stru­men­ti finanziari che incor­po­ra­no al loro inter­no uno stru­men­to di deb­ito di tipo tradizionale e un con­trat­to deriva­to.

Quest’ultimo è soli­ta­mente un’opzione che com­prende un dirit­to di acquis­to, o di ven­di­ta, su stru­men­ti finanziari sot­tostan­ti come per esem­pio azioni, indi­ci o valute.

Inoltre, il rendi­men­to è rego­la­to sul­la base di para­metri col­le­gati al ver­i­fi­car­si o meno di cer­ti even­ti pre­visti nel con­trat­to.

Tipologie di titoli strutturati

I titoli strut­turati si pos­sono dividere in due tipolo­gie prin­ci­pali, ovvero pos­sono essere:

  •     a cap­i­tale garan­ti­to, nel caso in cui i flus­si di paga­men­to per inter­es­si siano indi­ciz­za­ti all’andamento del para­metro sot­tostante alla com­po­nente deriva­ta.
  •     a cap­i­tale non garan­ti­to, cioè quan­do il val­ore di rim­bor­so può risultare infe­ri­ore a quel­lo di sot­to­scrizione.

Dal pun­to di vista degli emit­ten­ti, il mer­ca­to degli strut­turati è di dominio qua­si esclu­si­vo di banche, isti­tu­ti finanziari ed enti sovranazion­ali.

In base, poi, alla natu­ra del para­metro sot­tostante i titoli strut­turati ven­gono sud­di­visi in varie cat­e­gorie.

Titoli reverse floater

I reverse floater sono obbligazioni a tas­so vari­abile con indi­ciz­zazione inver­sa.

Inizial­mente emes­si a tas­so fis­so, questi titoli incor­po­ra­no un con­trat­to che, a par­tire da una cer­ta data, ha l’effetto di mutare il tas­so da fis­so a vari­abile.

Si trat­ta gen­eral­mente di titoli a lun­go ter­mine che pagano delle cedole fisse iniziali più ele­vate rispet­to ai tas­si cor­ren­ti di mer­ca­to. In segui­to, l’acquirente per­cepisce un tas­so vari­abile dato dal­la dif­feren­za tra un tet­to mas­si­mo pre­defini­to, e un tas­so vari­abile che potrebbe essere l’Euribor.

È pos­si­bile scom­porre un reverse floater in:

  • un tito­lo obbligazionario a lun­go ter­mine con cedola fis­sa;
  • un inter­est rate swap con data di decor­ren­za coin­ci­dente con la data di liq­uidazione dell’ultima cedola a tas­so fis­so del tito­lo;
  • una serie di inter­est rate cap di cop­er­tu­ra.

La pri­ma com­po­nente con­ferisce al pos­ses­sore il dirit­to di rice­vere il rim­bor­so del val­ore nom­i­nale a sca­den­za, men­tre la com­po­nente deriva­ta deter­mi­na il mec­ca­n­is­mo di vari­abil­ità delle cedole peri­odiche.

Infat­ti, le cedole peri­odiche sono pari alla dif­feren­za tra un tas­so di inter­esse fis­so deter­mi­na­to nel rego­la­men­to del presti­to e un tas­so di inter­esse vari­abile.

Spes­so il con­trat­to swap incor­po­ra­to nel reverse floater è un non par swap. In tal caso la cedola vari­abile sarà pari alla dif­feren­za tra il tas­so fis­so e il tas­so vari­abile molti­pli­ca­to per due.

Un ulte­ri­ore dis­tinzione nell’ambito dei reverse floater è tra obbligazioni step-up e step-down, espres­sioni che fan­no rifer­i­men­to al pri­mo peri­o­do di flus­so cedolare, quel­lo in cui l’ammontare è fis­so.

Per le step-up, la som­ma cor­rispos­ta con le cedole è cres­cente, per le step-down la som­ma è decres­cente.

Dopo ques­ta pri­ma fase suben­tra il mec­ca­n­is­mo di vari­abil­ità.

Titoli linked

I titoli linked sono obbligazioni il cui rendi­men­to è col­le­ga­to all’andamento di deter­mi­nati prodot­ti finanziari come per esem­pio le azioni, gli indi­ci, tas­si di cam­bio, com­modi­ties, o i fon­di comu­ni di inves­ti­men­ti.

Il tas­so di inter­esse cor­rispos­to è gen­eral­mente infe­ri­ore a quel­lo di mer­ca­to e alla sca­den­za viene garan­ti­to il rim­bor­so alla pari del presti­to.

L’acquirente ha tut­tavia il van­tag­gio di pot­er ottenere alla sca­den­za un pre­mio in base all’andamento del prodot­to finanziario sot­tostante.

Sot­to­scriven­do, per esem­pio, un’obbligazione index linked, lega­ta a un indice, di fat­to si com­pra sia un’obbligazione che un’opzione call sull’indice sot­tostante. L’opzione non è gra­tui­ta, ma l’emittente recu­pera il cos­to di ques­ta cor­rispon­den­do un tas­so di inter­esse infe­ri­ore a quel­lo di mer­ca­to.

L’investitore, quin­di, sop­por­ta il ris­chio tipi­co dell’acquirente di un’opzione. Con il pas­sare del tem­po l’opzione perde val­ore e solo se l’andamento del tito­lo sot­tostante supera il prez­zo di eser­cizio fis­sato al momen­to dell’emissione per­cepirà un qualche flus­so cedolare.

Una ver­sione più sem­plice di obbligazione di tipo linked prevede il paga­men­to del solo pre­mio a sca­den­za, sen­za il paga­men­to di cedole di inter­esse. In questo caso il pre­mio incor­po­ra anche il flus­so di cedole non cor­risposte nel cor­so del­la vita del presti­to.

Titoli bull and bear

Le obbligazioni bull and bear sono titoli a tas­so fis­so in cui il rim­bor­so del cap­i­tale dipende dall’andamento di un para­metro che può essere, per esem­pio, il prez­zo di un’altra attiv­ità finanziaria, un indice azionario, il rap­por­to cam­bio pre­fis­sato tra due valute o i tas­si sui Titoli di Sta­to.

L’ammontare del presti­to viene divi­so in due tranche di iden­ti­co val­ore, ma con diverse modal­ità di rim­bor­so del cap­i­tale a sca­den­za.

Nel­la pri­ma tranche, det­ta bull, il val­ore di rim­bor­so varia in modo diret­ta­mente pro­porzionale alla vari­azione dell’andamento dell’attività di rifer­i­men­to.

Nel­la sec­on­da tranche, det­ta bear, il val­ore di rim­bor­so varia in modo inver­sa­mente pro­porzionale alla vari­azione dell’andamento dell’attività di rifer­i­men­to.

In questo modo, sull’emittente non gra­va alcun ris­chio con­nes­so all’andamento del­la Bor­sa e l’investitore può sot­to­scri­vere un tito­lo apparte­nente alla tranche bull o un tito­lo apparte­nente alla tranche bear, a sec­on­da delle sue aspet­ta­tive sull’andamento del mer­ca­to.

I sot­to­scrit­tori, le cui aspet­ta­tive si ver­i­ficher­an­no, otter­ran­no un guadag­no in con­to cap­i­tale pari alla perdi­ta subi­ta da chi ha acquis­ta­to la tranche lega­ta alle aspet­ta­tive di seg­no con­trario.

Titoli Drop-lock

L’obbligazione drop-lock è un tito­lo a tas­so vari­abile che paga al pos­ses­sore cedole indi­ciz­zate a un para­metro sot­tostante.

L’obbligazione incor­po­ra­ta ha una clau­so­la tale per cui, qualo­ra il para­metro di indi­ciz­zazione scen­da al di sot­to di un deter­mi­na­to lim­ite, chiam­a­to trig­ger rate, le suc­ces­sive cedole ver­ran­no con­teggiate sul­la base di un tas­so fis­so, sta­bil­i­to nel rego­la­men­to di emis­sione, che può essere pari o supe­ri­ore al trig­ger rate.

Sostanzial­mente questo genere di stru­men­to incor­po­ra una clau­so­la che può essere inter­pre­ta­ta come una garanzia che pro­tegge il pos­ses­sore da un ecces­si­vo rib­as­so dei tas­si di inter­esse, garan­ten­dogli un rendi­men­to fis­so min­i­mo.

Titoli callable e putable

Le obbligazioni denom­i­nate callable e putable preve­dono la pos­si­bil­ità di essere rim­bor­sate antic­i­pata­mente, con la dif­feren­za che per le callable l’emittente ha la pos­si­bil­ità di chiedere il rim­bor­so antic­i­pa­to, men­tre per le putable è l’investitore ad avere la facoltà di chiedere il rim­bor­so antic­i­pa­to.

Le obbligazioni callable sono com­poste da una nor­male obbligazione a tas­so fis­so e un’opzione call a favore dell’emittente, volu­ta dall’emittente stes­so per tute­lar­si dal­la disce­sa dei tas­si di inter­esse.

Le obbligazioni putable sono invece com­poste da un’obbligazione a tas­so fis­so e un’opzione put a favore del sot­to­scrit­tore. L’investitore può esercitare la put in caso di aumen­to dei tas­si di inter­esse, per­ché può vendere le obbligazioni a un prez­zo con­trat­tuale supe­ri­ore a quel­lo del prez­zo di mer­ca­to.

Titoli con cedola massima e/o minima

Par­liamo in questo caso di obbligazioni a cedola vari­abile in cui sono posti dei lim­i­ti per la sali­ta o la disce­sa delle cedole.

Queste lim­i­tazioni pos­sono pre­sen­tar­si alter­na­ti­va­mente o anche con­tem­po­ranea­mente all’interno del tito­lo.

I titoli con cedola mas­si­ma preve­dono un lim­ite mas­si­mo alla cresci­ta delle cedole. Oltre a una cer­ta soglia sta­bil­ità, il val­ore non può andare. Si trat­ta di una pro­tezione a favore dell’emittente, che è espos­to al ris­chio di rial­zo dei tas­si.

I titoli con cedola min­i­ma preve­dono, invece, un lim­ite alla dimin­uzione delle cedole. Questi titoli con­tem­plano un val­ore min­i­mo che pro­tegge l’investitore del rib­as­so dei tas­si di inter­esse.

Credit linked note

In questi titoli strut­turati, l’indicizzazione non è riferi­ta ai flus­si di cas­sa, ma al ris­chio di cred­i­to del tito­lo.

I cred­it linked note rac­chi­udono:

  • obbligazioni a cedola fis­sa;
  • un cred­it derivante, ovvero un’assicurazione ven­du­ta dall’investitore all’emittente, che prevede una cop­er­tu­ra lega­ta al ver­i­fi­car­si di un par­ti­co­lare even­to cred­i­tizio, come ad esem­pio l’insolvenza.

Nel caso in cui si ver­i­fichi l’evento cred­i­tizio, l’emittente del tito­lo ha il dirit­to di sospendere il paga­men­to delle cedole agli investi­tori.

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